| Статистика |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
http://www.dealbulldog.com/
|
Свопы
Операция Своп на рынке Forex представляет собой одновременно заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает её. Курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Т.е. -это комбинация двух сделок с одинаковым количеством денег, с разными датами валютирования в противоположных направлениях. Главной целью свопов является перенос открытой торговой позиции через ночь. Свопы могут быть как отрицательными, так и положительными. Это зависит от разницы процентных ставок.
Совершая торговую операцию, покупаемая валюта из валютной пары условно кладется на депозит, а продаваемая — берется в кредит. Так как заранее не известны сроки удержания торговой позиции, депозитные и кредитные начисления производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки. Начисление свопа на торговый счет или списание свопа с торгового счета зависит от разницы между депозитной и кредитной процентными ставками. Если депозитная ставка превышает кредитную, то своп начисляется на торговый счет.
Если кредитная ставка превышает депозитную, то своп списывается с торгового счета. В качестве примера для расчета свопа будем использовать процентные ставки, установленные центральными банками стран. Так, процентная ставка ЕЦБ — 1%, в США —0,25%. Покупка или продажа 1 лота EUR/USD (В компании Instaforex — это 10000 единиц базовой валюты, в данном случае EUR) по курсу 1,2310. Плата за своп составит: в год, ((1% – 0,25%) x 10000 x 1,2310) / 100% = 92,325$ или в сутки, 92,325$/365 = 0,25$. Если мы открываем длинную позицию (покупка) по EUR/USD, происходит заимствование в долларах под 0,25% годовых и размещение депозита в евро под 1% годовых. Депозитная ставка превышает кредитную, поэтому на торговый счет будет производиться начисление 0,25$.
При открытии короткой позиции (продажа) по EUR/USD происходит обратная ситуация: заимствование в евро под 1% годовых и размещение депозита в долларах под 0,25% годовых. Кредитная ставка превышает депозитную, поэтому с торгового счета ежедневно будет списываться 0,25$.
За перенос позиции в ночь со среды на четверг своп взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет дату валютирования -пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг, дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому своп со среды на четверг взимается или начисляется в тройном размере. На основе разницы процентных ставок, в трейдерском сообществе возникла стратегия Carry Trade, которая приносит дополнительную прибыль в виде положительных свопов. Данная стратегия хорошо работает по тем валютным парам, которые имеют максимальную разницу в процентных ставках по валютам. Например: NZDJPY, AUDJPY и другие.
|
| Категория: Форекс | Добавил: r2111 (18.12.2011)
|
| Просмотров: 502
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
